Bem galera, já vi várias pessoas com este erro, e hoje com as atualizações do Windows, o erro apareceu-me novamente, e decidi compartilhar convosco a resolução SIMPLES e FÁCIL.
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Vamos lá :
Clica neste link (ao clicar, vai fazer download automaticamente) : [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Abre o arquivo Winrar, e lá dentro do arquivo, vai ter um ficheiro com o nome d3d9.dll
Joga este ficheiro para a pasta do seu GTA, e pronto.
ERRO RESOLVIDO !